Séance 5 : Modéliser et prévoir
Formation Ecole Doctorale - Université de Bordeaux - 19-06-2026
Grégoire Le Campion
Passages - CNRS & Réseau so-maté
Solenne Roux
LabPsy - UR4139, Université de Bordeaux & Réseau so-maté
Plusieurs étapes pour analyser des données quantitatives
Séance 1 : Se familiariser avec ses données & poser des bases solides
Séance 2 : Explorer et investiguer des variables qualitatives
Séance 3 : Explorer et investiguer des variables quantitatives
Séance 4 : Structurer et synthétiser l’information - Séance 5 : Modéliser et prévoir
Objectifs de la séance
Aujourd’hui, nous allons apprendre à :
Répondre à une question de recherche par la modélisation ;
Créer un modèle ;
Vérifier les conditions d’applications ;
Interpréter les résultats ;
Visualiser et publier les résultats sous forme de tableaux et de graphiques
Modéliser et prévoir
Répondre à une (ou des) hypothèse(s) formulée(s) a priori
Modéliser et prévoir
Afin de répondre à une hypothèse de recherche :
Sélectionner la variable à expliquer (VD)
Définir le modèle (VI)
Modéliser et prévoir
Plusieurs familles de régressions qui dépendent de la distribution de la variable à expliquer :
Régressions logistiques / ordonnées
Régressions linéaires / polynomiales
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Variables “A expliquer” :
Qualitative
Ordonnée ou non
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Plusieurs types de régressions logistiques :
Régressions logistiques binomiales
Régressions logistiques multinomiales
Régressions logistiques ordinales
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Les variables explicatives :
Qualitatives et/ou Quantitatives
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Vérifications préalables à toute modélisation :
Absence de multicolinéarité (VIF / tolérance)
Indépendance des observations
Relation entre la variable à expliquer et variable explicative
Dans le cas du modèle logistique cette relation doit être Log-linéaire
Taille suffisante de l’échantillon
Régression logistique - exemple d’application
Transformation de la variable Satisfaction de la répartition des tâches ménagères OA_SATREP
en variable catégorielle à 3 modalités :
Satisfaction faible (<7)
Satisfaction moyenne (7 & 8)
Satisfaction élevée (>8)
Régression logistique - exemple d’application
Création du modèle
model0<- multinom (OA_SATREP_cat ~ MA_SEXE + MA_AGEM_rec + enf_cat, data = DF3)
# weights: 15 (8 variable)
initial value 4228.558699
iter 10 value 3829.230281
final value 3817.671455
converged
Satisfaction de la répartition des tâches ménagères ~ Sexe + Age + nombre d’enfants
Régression logistique - exemple d’application
Conditions d’application : Multicolinéarité
check_collinearity (model0)
# Check for Multicollinearity
Low Correlation
Term VIF VIF 95% CI adj. VIF Tolerance Tolerance 95% CI
MA_SEXE 1.14 [1.10, 1.18] 1.07 0.88 [0.85, 0.91]
MA_AGEM_rec 1.44 [1.39, 1.51] 1.20 0.69 [0.66, 0.72]
enf_cat 1.42 [1.37, 1.49] 1.19 0.70 [0.67, 0.73]
Régression logistique - exemple d’application
Conditions d’application : Linéarité
head (residuals (model0, type = "response" ))
Satisfaction moyenne Satisfaction faible Satisfaction élevée
1 -0.3850391 0.79820799 -0.4131689
2 0.5688690 -0.07921372 -0.4896553
3 -0.4246080 0.80943507 -0.3848271
4 0.6362127 -0.06349344 -0.5727192
5 -0.3779981 -0.06235656 0.4403547
6 0.6379730 -0.06363314 -0.5743399
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Calculer la taille d’effet
null_model <- multinom (OA_SATREP_cat ~ 1 , data= DF3)
# weights: 6 (2 variable)
initial value 4228.558699
iter 10 value 3933.426881
iter 10 value 3933.426881
iter 10 value 3933.426881
final value 3933.426881
converged
log_likelihood_fitted <- logLik (model0)
log_likelihood_null <- logLik (null_model)
McFadden_R2 <- 1 - (log_likelihood_fitted / log_likelihood_null)
print (McFadden_R2)
'log Lik.' 0.02942865 (df=8)
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Présenter les résultats avec stargazer
stargazer (model0, type= "text" )
=============================================================
Dependent variable:
---------------------------------------
Satisfaction faible Satisfaction élevée
(1) (2)
-------------------------------------------------------------
MA_SEXE2 1.114*** -0.368***
(0.116) (0.072)
MA_AGEM_rec 0.007* 0.008***
(0.004) (0.003)
enf_catAvec enfant(s) 0.157 -0.211***
(0.108) (0.079)
Constant -2.112*** 0.055
(0.248) (0.169)
-------------------------------------------------------------
Akaike Inf. Crit. 7,651.343 7,651.343
=============================================================
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Régression logistique - exemple d’application
Matrice de corrélation des variables d’intérêt
# Correlation Matrix (spearman-method)
Parameter | VA_DROITHOMO_rec | VA_EFTAUTO | VA_MERSEUL | VA_DEUXPAR
--------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | 0.07*** | 0.04* | 0.13*** | -0.14***
VA_COHAB | 0.12*** | 0.08*** | 0.23*** | -0.10***
VA_MARITJS | -0.12*** | 0.04* | -0.14*** | 0.29***
VA_DIVORC | 0.10*** | 0.05** | 0.23*** | -0.10***
VA_FEMENF | -0.12*** | 0.09*** | -0.09*** | 0.32***
VA_HOMENF | -0.10*** | 0.07*** | -0.10*** | 0.30***
VA_DEUXPAR | -0.18*** | 0.13*** | -0.13*** |
VA_MERSEUL | 0.11*** | 0.11*** | |
VA_EFTAUTO | -0.02 | | |
Parameter | VA_HOMENF | VA_FEMENF | VA_DIVORC | VA_MARITJS | VA_COHAB
----------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | -0.08*** | -0.06** | 0.07*** | -0.21*** | 0.23***
VA_COHAB | -0.10*** | -0.08*** | 0.32*** | -0.23*** |
VA_MARITJS | 0.22*** | 0.22*** | -0.21*** | |
VA_DIVORC | -0.10*** | -0.09*** | | |
VA_FEMENF | 0.87*** | | | |
VA_HOMENF | | | | |
VA_DEUXPAR | | | | |
VA_MERSEUL | | | | |
VA_EFTAUTO | | | | |
p-value adjustment method: Holm (1979)
La matrice de corrélation indique que l’ensemble des variables sont corrélées et donc partagent une part de variance commune.
2 variables sont extrêmement corrélées, VA_HOMENF et VA_FEMENF (rho = 0.87).
Corrélogramme
Une matrice de corrélation peut être difficile à lire.
On peut la représenter sous forme graphique :
un corrélogramme.
Régression logistique - exemple d’application
Modèle avec les variables d’intérêts
model<- multinom (OA_SATREP_cat ~
MA_SEXE + MA_AGEM_rec + enf_cat + VA_MARIDEP + VA_COHAB + VA_MARITJS + VA_DIVORC + VA_FEMENF + VA_DEUXPAR
+ VA_MERSEUL + VA_EFTAUTO + VA_DROITHOMO_rec,
data = DF3)
# weights: 42 (26 variable)
initial value 4228.558699
iter 10 value 3861.400025
iter 20 value 3837.139685
iter 30 value 3782.375623
final value 3782.357787
converged
Satisfaction de la répartition des tâches ménagères ~ Variables sociodémographiques + variables d’opinion (VA_MARIDEP, VA_COHAB, etc.)
Régression logistique - exemple d’application
Conditions d’application : Multicolinéarité
check_collinearity (model)
# Check for Multicollinearity
Low Correlation
Term VIF VIF 95% CI adj. VIF Tolerance Tolerance 95% CI
MA_SEXE 1.15 [1.12, 1.20] 1.07 0.87 [0.83, 0.90]
MA_AGEM_rec 1.60 [1.54, 1.68] 1.27 0.62 [0.60, 0.65]
enf_cat 1.44 [1.39, 1.51] 1.20 0.69 [0.66, 0.72]
VA_MARIDEP 1.29 [1.24, 1.34] 1.14 0.78 [0.74, 0.80]
VA_COHAB 1.48 [1.42, 1.54] 1.22 0.68 [0.65, 0.70]
VA_MARITJS 1.41 [1.36, 1.47] 1.19 0.71 [0.68, 0.74]
VA_DIVORC 1.35 [1.30, 1.41] 1.16 0.74 [0.71, 0.77]
VA_FEMENF 1.35 [1.30, 1.40] 1.16 0.74 [0.71, 0.77]
VA_DEUXPAR 1.38 [1.33, 1.44] 1.18 0.72 [0.69, 0.75]
VA_MERSEUL 1.33 [1.28, 1.39] 1.15 0.75 [0.72, 0.78]
VA_EFTAUTO 1.22 [1.18, 1.27] 1.11 0.82 [0.79, 0.85]
VA_DROITHOMO_rec 1.22 [1.18, 1.27] 1.11 0.82 [0.78, 0.85]
Régression logistique - exemple d’application
Conditions d’application : Linéarité
head (residuals (model, type = "response" ))
Satisfaction moyenne Satisfaction faible Satisfaction élevée
1 -0.3886381 0.86861730 -0.4799792
2 0.5780308 -0.06727843 -0.5107524
3 -0.4578509 0.81933376 -0.3614828
4 0.6452076 -0.06198970 -0.5832179
5 -0.5058760 -0.09234493 0.5982209
6 0.6162091 -0.07475652 -0.5414526
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Calculer la taille d’effet
null_model <- multinom (OA_SATREP_cat ~ 1 , data= DF3)
# weights: 6 (2 variable)
initial value 4228.558699
iter 10 value 3933.426881
iter 10 value 3933.426881
iter 10 value 3933.426881
final value 3933.426881
converged
log_likelihood_fitted <- logLik (model)
log_likelihood_null <- logLik (null_model)
McFadden_R2 <- 1 - (log_likelihood_fitted / log_likelihood_null)
print (McFadden_R2)
'log Lik.' 0.03840648 (df=26)
Modéliser et prévoir - Régression logistique
Présenter les résultats avec stargazer
=============================================================
Dependent variable:
---------------------------------------
Satisfaction faible Satisfaction élevée
(1) (2)
-------------------------------------------------------------
MA_SEXE2 1.138*** -0.383***
(0.118) (0.073)
MA_AGEM_rec 0.007 0.009***
(0.004) (0.003)
enf_catAvec enfant(s) 0.151 -0.207***
(0.110) (0.080)
VA_MARIDEP -0.088** 0.052*
(0.037) (0.029)
VA_COHAB 0.022 -0.012
(0.048) (0.034)
VA_MARITJS 0.056 -0.082***
(0.035) (0.027)
VA_DIVORC 0.057 -0.066*
(0.049) (0.036)
VA_FEMENF 0.045 0.070**
(0.038) (0.029)
VA_DEUXPAR -0.090 -0.122**
(0.060) (0.048)
VA_MERSEUL -0.089** -0.001
(0.039) (0.028)
VA_EFTAUTO 0.004 0.039
(0.040) (0.029)
VA_DROITHOMO_rec -0.058* -0.008
(0.030) (0.022)
Constant -1.617*** 0.110
(0.368) (0.268)
-------------------------------------------------------------
Akaike Inf. Crit. 7,616.716 7,616.716
=============================================================
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Comparaison de modèles
Likelihood ratio tests of Multinomial Models
Response: OA_SATREP_cat
Model
1 MA_SEXE + MA_AGEM_rec + enf_cat
2 MA_SEXE + MA_AGEM_rec + enf_cat + VA_MARIDEP + VA_COHAB + VA_MARITJS + VA_DIVORC + VA_FEMENF + VA_DEUXPAR + VA_MERSEUL + VA_EFTAUTO + VA_DROITHOMO_rec
Resid. df Resid. Dev Test Df LR stat. Pr(Chi)
1 7690 7635.343
2 7672 7564.716 1 vs 2 18 70.62734 3.538339e-08
Modéliser et prévoir - Régression linéaire
Variables “A expliquer” :
Quantitatives
Ordinales (ATTENTION au nombre de catégories)
Modéliser et prévoir - Régression linéaire
Plusieurs types de régressions linéaires :
Régressions linéaire classique
Régressions linéaire polynomiales
Modèles plus complexes :
Interactions ;
Médiations ;
Modérations…
Centrer et réduire les variables
Importance de centrer-réduire les variables pour ne pas que la métrique de chaque variable vienne bruiter les résultats
Synonymes : centrer-réduire ; standardiser ; etc.
Corrélogramme
Une matrice de corrélation peut être difficile à lire.
On peut la représenter sous forme graphique :
un corrélogramme.
Régression linéaire - création du modèle
Modèle avec variables contrôles
model0<- lm (DF4$ OC_SATREL ~ DF4$ MA_AGEM_rec + DF4$ DF3.NBENFTOTM_rec + DF4$ DF3.MA_SEXE + DF4$ DF3.CA_DIPLOME)
Satisfaction de la relation ~ Age + Nombre d’enfants + Sexe + Niveau de diplôme
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
par (mfrow= c (2 ,2 ))
plot (model0)
Régression linéaire
Conditions d’application - valeurs extrêmes
par (mfrow= c (1 ,1 ))
influencePlot (model0)
StudRes Hat CookD
507 1.1841340 0.004081273 1.149101e-03
553 -6.0193987 0.001305880 9.389547e-03
746 -0.1139709 0.003918169 1.022158e-05
2817 -5.7238111 0.001733401 1.128443e-02
2966 -5.7219248 0.003289464 2.143379e-02
3579 -6.0413813 0.001468358 1.063605e-02
Régression linéaire
Conditions d’application - suppression des valeurs extrêmes
DF4$ id<- 1 : 3849
test<- data.frame (augment (model0), DF4$ id)
DF5<- subset (test, .std.resid< 4 & .std.resid> (- 4 ))
model0b<- lm (DF5$ DF4.OC_SATREL ~ DF5$ DF4.MA_AGEM_rec + DF5$ DF4.DF3.NBENFTOTM_rec + DF5$ DF4.DF3.MA_SEXE + DF5$ DF4.DF3.CA_DIPLOME)
Régression linéaire
Conditions d’application - valeurs extrêmes
par (mfrow= c (2 ,2 ))
plot (model0b)
Régression linéaire
Conditions d’application - valeurs extrêmes
par (mfrow= c (1 ,1 ))
influencePlot (model0b)
StudRes Hat CookD
487 -4.272399 0.001360948 4.952798e-03
506 1.239908 0.004099923 1.265634e-03
744 -0.168918 0.003949967 2.263627e-05
775 -3.064739 0.003561865 6.700260e-03
1735 -4.297508 0.001210064 4.454685e-03
2530 -3.891637 0.002728004 8.255088e-03
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
# Test de Breush-Pagan
bptest (model0b)
studentized Breusch-Pagan test
data: model0b
BP = 58.511, df = 4, p-value = 5.961e-12
Régression linéaire
Conditions d’application - autocorrélation des résidus
## Test de Ljung-Box
Box.test (residuals (model0b), type = "Ljung" )
Box-Ljung test
data: residuals(model0b)
X-squared = 0.11079, df = 1, p-value = 0.7392
## Ou bien (plus souvent utilis?) le test de Durbin-Watson
dwtest (model0b)
Durbin-Watson test
data: model0b
DW = 1.9892, p-value = 0.3685
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
Régression linéaire
Conditions d’application - linéarité
Rainbow test
data: model0b
Rain = 1.0006, df1 = 1914, df2 = 1908, p-value = 0.4944
Régression linéaire
Résultats
Call:
lm(formula = DF5$DF4.OC_SATREL ~ DF5$DF4.MA_AGEM_rec + DF5$DF4.DF3.NBENFTOTM_rec +
DF5$DF4.DF3.MA_SEXE + DF5$DF4.DF3.CA_DIPLOME)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-3.9227 -0.4617 0.1618 0.8362 1.3092
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.158748 0.042719 3.716 0.000205 ***
DF5$DF4.MA_AGEM_rec -0.056206 0.016698 -3.366 0.000770 ***
DF5$DF4.DF3.NBENFTOTM_rec -0.056921 0.014482 -3.930 8.63e-05 ***
DF5$DF4.DF3.MA_SEXE2 -0.233775 0.030318 -7.711 1.58e-14 ***
DF5$DF4.DF3.CA_DIPLOME 0.013593 0.006633 2.049 0.040500 *
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.9154 on 3822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.02097, Adjusted R-squared: 0.01994
F-statistic: 20.46 on 4 and 3822 DF, p-value: < 2.2e-16
Régression linéaire
Résultats
=================================================
Dependent variable:
---------------------------
DF4.OC_SATREL
-------------------------------------------------
DF4.MA_AGEM_rec -0.056***
(0.017)
DF4.DF3.NBENFTOTM_rec -0.057***
(0.014)
DF4.DF3.MA_SEXE2 -0.234***
(0.030)
DF4.DF3.CA_DIPLOME 0.014**
(0.007)
Constant 0.159***
(0.043)
-------------------------------------------------
Observations 3,827
R2 0.021
Adjusted R2 0.020
Residual Std. Error 0.915 (df = 3822)
F Statistic 20.464*** (df = 4; 3822)
=================================================
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Régression linéaire
model1<- lm (DF4$ OC_SATREL ~ DF4$ MA_AGEM_rec + DF4$ DF3.NBENFTOTM_rec + DF4$ DF3.MA_SEXE + DF4$ DF3.CA_DIPLOME + DF4$ VA_MARIDEP + DF4$ VA_COHAB + DF4$ VA_MARITJS + DF4$ VA_DIVORC + DF4$ VA_FEMENF + DF4$ VA_DEUXPAR + DF4$ VA_MERSEUL + DF4$ VA_EFTAUTO + DF4$ VA_DROITHOMO_rec)
Satisfaction de la relation ~ Variables sociodémographiques + variables d’opinion
Régression linéaire
Conditions d’application - valeurs extrêmes
par (mfrow= c (2 ,2 ))
plot (model1)
Régression linéaire
Conditions d’application - valeurs extrêmes
par (mfrow= c (1 ,1 ))
influencePlot (model1)
StudRes Hat CookD
2966 -5.7853575 0.004876109 1.161628e-02
3579 -6.3300661 0.005843093 1.665230e-02
3589 -6.1686405 0.002327458 6.280133e-03
3742 -0.1154395 0.012713846 1.226101e-05
3814 1.3110936 0.015374036 1.916790e-03
Régression linéaire
Suppression des valeurs extrêmes
test<- data.frame (augment (model1), DF4$ id)
DF6<- subset (test, .std.resid< 4 & .std.resid> (- 4 ) & .hat< 0.010 )
model1b<- lm (DF6$ DF4.OC_SATREL ~ DF6$ DF4.MA_AGEM_rec + DF6$ DF4.DF3.NBENFTOTM_rec + DF6$ DF4.DF3.MA_SEXE + DF6$ DF4.DF3.CA_DIPLOME + DF6$ DF4.VA_MARIDEP + DF6$ DF4.VA_COHAB + DF6$ DF4.VA_MARITJS + DF6$ DF4.VA_DIVORC + DF6$ DF4.VA_FEMENF + DF6$ DF4.VA_DEUXPAR + DF6$ DF4.VA_MERSEUL + DF6$ DF4.VA_EFTAUTO + DF6$ DF4.VA_DROITHOMO_rec)
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
par (mfrow= c (2 ,2 ))
plot (model1b)
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
par (mfrow= c (1 ,1 ))
influencePlot (model1b)
StudRes Hat CookD
535 1.475404 0.010357455 0.001626799
1743 -1.824026 0.009891753 0.002372788
2868 -4.315051 0.002967175 0.003939748
2906 -3.660657 0.009210964 0.008869500
3085 -4.116678 0.005871064 0.007119035
3103 -4.416156 0.003661379 0.005094353
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
# Test de Breush-Pagan
bptest (model1b)
studentized Breusch-Pagan test
data: model1b
BP = 110.49, df = 13, p-value < 2.2e-16
Régression linéaire
Conditions d’application - homogénéité des variances
## Test de Ljung-Box
Box.test (residuals (model1b), type = "Ljung" )
Box-Ljung test
data: residuals(model1b)
X-squared = 0.10354, df = 1, p-value = 0.7476
## Ou bien (plus souvent utilis?) le test de Durbin-Watson
dwtest (model1b)
Durbin-Watson test
data: model1b
DW = 1.9894, p-value = 0.3715
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
Régression linéaire
Conditions d’application - linéarité
Rainbow test
data: model1b
Rain = 1.0008, df1 = 1907, df2 = 1893, p-value = 0.4932
Régression linéaire
Résultats
Call:
lm(formula = DF6$DF4.OC_SATREL ~ DF6$DF4.MA_AGEM_rec + DF6$DF4.DF3.NBENFTOTM_rec +
DF6$DF4.DF3.MA_SEXE + DF6$DF4.DF3.CA_DIPLOME + DF6$DF4.VA_MARIDEP +
DF6$DF4.VA_COHAB + DF6$DF4.VA_MARITJS + DF6$DF4.VA_DIVORC +
DF6$DF4.VA_FEMENF + DF6$DF4.VA_DEUXPAR + DF6$DF4.VA_MERSEUL +
DF6$DF4.VA_EFTAUTO + DF6$DF4.VA_DROITHOMO_rec)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-3.952 -0.471 0.101 0.720 1.742
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.489e-01 4.304e-02 3.461 0.000544 ***
DF6$DF4.MA_AGEM_rec -5.194e-02 1.733e-02 -2.996 0.002750 **
DF6$DF4.DF3.NBENFTOTM_rec -5.463e-02 1.440e-02 -3.793 0.000151 ***
DF6$DF4.DF3.MA_SEXE2 -2.359e-01 3.017e-02 -7.818 6.89e-15 ***
DF6$DF4.DF3.CA_DIPLOME 1.508e-02 6.679e-03 2.258 0.024017 *
DF6$DF4.VA_MARIDEP 8.448e-02 1.538e-02 5.493 4.21e-08 ***
DF6$DF4.VA_COHAB 2.912e-02 1.660e-02 1.754 0.079459 .
DF6$DF4.VA_MARITJS -1.421e-01 1.618e-02 -8.782 < 2e-16 ***
DF6$DF4.VA_DIVORC -5.575e-02 1.582e-02 -3.523 0.000431 ***
DF6$DF4.VA_FEMENF 3.166e-02 1.574e-02 2.011 0.044402 *
DF6$DF4.VA_DEUXPAR -6.856e-03 1.647e-02 -0.416 0.677250
DF6$DF4.VA_MERSEUL 5.879e-03 1.574e-02 0.373 0.708856
DF6$DF4.VA_EFTAUTO 1.307e-02 1.498e-02 0.873 0.382802
DF6$DF4.VA_DROITHOMO_rec -2.922e-06 1.508e-02 0.000 0.999845
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.8988 on 3800 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.0598, Adjusted R-squared: 0.05659
F-statistic: 18.59 on 13 and 3800 DF, p-value: < 2.2e-16
Régression linéaire
Résultats
=================================================
Dependent variable:
---------------------------
DF4.OC_SATREL
-------------------------------------------------
DF4.MA_AGEM_rec -0.052***
(0.017)
DF4.DF3.NBENFTOTM_rec -0.055***
(0.014)
DF4.DF3.MA_SEXE2 -0.236***
(0.030)
DF4.DF3.CA_DIPLOME 0.015**
(0.007)
DF4.VA_MARIDEP 0.084***
(0.015)
DF4.VA_COHAB 0.029*
(0.017)
DF4.VA_MARITJS -0.142***
(0.016)
DF4.VA_DIVORC -0.056***
(0.016)
DF4.VA_FEMENF 0.032**
(0.016)
DF4.VA_DEUXPAR -0.007
(0.016)
DF4.VA_MERSEUL 0.006
(0.016)
DF4.VA_EFTAUTO 0.013
(0.015)
DF4.VA_DROITHOMO_rec -0.00000
(0.015)
Constant 0.149***
(0.043)
-------------------------------------------------
Observations 3,814
R2 0.060
Adjusted R2 0.057
Residual Std. Error 0.899 (df = 3800)
F Statistic 18.593*** (df = 13; 3800)
=================================================
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01